Вычисление ковариационных и частных ковариационных функций

Цель работы: Смоделировать временные ряды, порождаемые процессами АРСС. Оценить ковариационную функцию процесса по значениям ряда. Вычислить ковариационную и частную ковариационную функции по заданным коэффициентам процесса АРСС. Сравнить полученные функции.

Порядок выполнения работы: Используя генераторы псевдослучайных чисел, смоделировать временные

ряды, порождаемые каузальными и обратимыми процессами АРСС, длиной N.

Изобразить графически значения временных рядов.

Задание 2. Для временного ряда x1, . . . , xN , порождаемого процессом СС (q), вычислить и оценить ковариационную и частную ковариационную функции,

провести сравнение вычисленных и оцененных функций. Исследовать поведение

частной ковариационной функции α(n) при n → ∞. Изобразить графически

полученные функции.