Mодель arima-garch для прогнозирования временных рядов на c++

Есть программа для автоматической торговли , у программы есть возможность подключения внешних аддонов в виде подключаемых  

библиотек(dll) Нужно написать модель garch-arima на c++ для прогнозирования финансовых временных рядов.