Финансовая аналитика

1.    (20 балів).Розглянемо 6-місячний кол опціон на акції AMAZON (AMZN)  з ціною виконання E=$1000. Ціна акції AMAZON  =$987,безризикова процентна ставка 1,25% річних і стандартне відхилення доходності

акцій AMZN складає 18%. Знайдіть вартість кол опціону,скориставшись формулою Блека-Шоулза і Мертона,Вказівка. Реалізація формули міститься у файлі Black&Scholes.xls. 2.    (30 балів).Припустимо, що ви володієте 3-ма

акціями компанії AMZN, придбали один пут-опціонна акції компанії AMZN зі страйковою ціною Е=$1000 і два пут-опціони зістрайковою ціною Е=$900. Термін виконання опціонів – 6 місяців. Зобразіть

графічно функцію виплат по такому вашому інвестиційному портфелю через 6

місяців.Вказівка. Пут-опціоном наакцію зі страйковою ціною Е називається право інвестора продати акцію за ціною

Е через час Т (час до виконання опціону). Ви повинні зобразити графічно: 1)

виплати інвестора по трьох акціях в залежності від їх ціни; 2) виплати по пут

опціону зі страйком $1000 в залежності від ціни акції; 3) виплату по двох

пут-опціонах зі страйком $900 в залежності від ціни акції. А потім потрібно додати

всі три графіки разом і зобразити результуючий профіль виплат. Завдання можна

виконати в ексель або вручну побудувати відповідні графіки і зробити

скан-копію.