VBA проекты

Цель: Резюме полный пример разрабатываются и реализуются инструмент моделирования Монте-Карло

 расчет показателей риска (ожидаемый убыток, стоимость, подверженная риску, ожидаемого дефицита, ...) по кредитному портфелю;

 рейтинг / ценообразование в CDO транша.

База данных: Используйте прилагаемый доступ к базе данных "Credit_Portfolio.mdb".

Интерфейс: Проект должен быть реализован в виде VBA форм. Все расчеты должны быть сделаны, а не в клетках VBA Excel. Только графики могут быть представлены в электронных таблицах Excel.

Организация: Проекты должны осуществляться группами студентов 2 (максимум). Пожалуйста, не дайте мне тот же проект, потому что я не полный идиот. Я не буду пытаться выяснить, кто скопировал на что !!!

Шаблон по умолчанию: модель по умолчанию является гауссова модель с коэффициентом (MG1F также называют Базель 2 модели), распределение задается

푍푖 √ρ푋 + = ρ ε푖-√1

푍푖 = √ρ푋 √ρ푆 + - + √ 1 ρ푋푆 - ρ푆ε푖

или

Все переменные гауссовым и барьеры неисправностей дается соотношением

следующим образом:

퐵푖 = Φ-1 (푃퐷푖)

Вся необходимая информация (корреляция, рейтинги, временная структура вероятности дефолта, ...), предоставляются в листе Excel.

Ожидаемые результаты: (это минимум!)

1. По крайней мере один вид навигации для просмотра / изменения настроек

расчет

2. Форма для отображения первых 10 строк в таблице "Портфолио"

3. Форма для запуска вычислений (выбор VaR / Цены CDO / CDO Рейтинг)

и просмотра результатов

4. График Средних потерь портфель сходимости на основе количества

моделирование + доверительные интервалы в 99%

5. Чистый код VBA (т.е. читается и хорошо отступом) и хорошо структурирован (несколько модулей)

6. Документ, ".pdf" с вашим проектом все охватывающим и на английском

7. 20-ти минутная устная презентация (c проектором) для этого проекта