Курсовая работа Анализ реакции фондовых рынков

Курсовая работа:Анализ реакции фондовых рынков на публикуемую макроэкономическую статистику

Факультет экономики

Объем -25 страниц, уровень оригинальности 90 %.

Дедлайн – понедельник 17 сентября, 10 часов утра.

Общий смысл курсовой:

понять какие макроэкономические индикаторы и каким образом влияют на движение котировок фондового рынка(индексов, акций).

анализировать на примере макростатистики США и её влияния на мировой фондовый рынок, и на российский в частности. К примеру ожидается публикация роста ввп за 2 квартрал, в 16:30 мск. Отчёт выходит и тут же увеличивается волатильность котировок, появляется позитивный или негативный тред – это эконометрическая сторона – взять котировки с Финама и посмотреть что на время когда публикуется макростатистика по сша (16:30, 16:45, 17:30, 18:15 и т.д. – зависит от дня недели и самой статистики) увеличивается объём торгов, волатильность и т.д. Строить регрессию не надо, просто описать используемые переменные и предположить гипотезу о том, как они будут влиять на фондовые рынки. Курсовая – как будущий материал для дипломной работы, так что особо глубоко не стоит исследовать.

вот примерно такой общий смысл курсовой

Отталкиваться нужно от этиъ статей по теме:

:1. Stock Returns, Expected Returns, And Real Activity – Eugene F. Fama (1990)

2. Stock Returns And Real Activity: A Century Of Evidence – G. William Schwert (1990)

3. Stock Prices, News, And Business Conditions – Grant McQueen, V. Vance Roley (1993)

4. The Stock Market As A Leading Indicator: An Application Of Granger Causality – Brad Comincioli (1996)

5. A Threshold Autoregressive Analysis Of Stock Returns And Real Economic Activity – Dale L. Domian, David A. Louton (1997)

6. Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns – Mark. J. Flannery, Aris A. Protopapadakis (2002)

7. Relative Importance Of Scheduled Macroeconomic News For Stock Market Investors – Jussi Nikkinen and Petri Sahlstrom (2003)

8. Global Stock Market Reactions To Scheduled U.S. Macroeconomic News Announcements – Jussi Nikkinen, Mohammed Omran, Petri Sahlstrom, Jane Aijo (2006)

9. Stock Prices Response To Real Economic Variables: The Case Of Germany – Andreas G. Merikas, Anna A. Merika (2006)

10. The Effects Of Macroeconomic Factors On The London Stock Returns: A Sectoral Approach – Nil Gunsel, Sadik Cukur (2007)

11. Stock Returns And Macroeconomic Influences: Evidence Form The Six Asian-Pacific Countries – Wan Mansor, Wan Mahmood, Nazihah Mohd Dinniah (2007)

12. Impact Of U.S. Macroeconomic Surprises On Stock Market Returns In Developed Economies – Brian Lucey, Ali Nejadmalayeri, Manohar Singh (2008)

13. Measuring The Reaction Of Monetary Policy To The Stock Market – Roberto Rigobon (2001)

14. What Explains The Stock Market’s Reaction To Federal Reserve Policy? – Ben. S. Bernanke, Kenneth N. Kuttner (2004)